头部量化私募幻方量化建议客户赎回，CTA战略却逆势上涨

来源：北京大学金融法研究当中心

3月末以来，深受四周加息临有约及俄乌不确定局势的因素，A股持续下行，不少融资信托基金信托基金的市值波动加大，融资者的融资期望引人注意深受挫。融资信托基金排排网数据揭示，3月末融资信托基金信托基金A股期望加权环比下降4.9%，普通股多头方针融资信托基金仓位降至75%。3月末4日，在某头部券商的服务大群当中，百亿融资信托基金幻方幅度化的某负责人直接建议融资者赎回系列产品。“今年的波动可能极大，这又打战又加息的，普通人不简便这种波动的无法留着。”

但是，CTA方针却逆势下跌，不少系列产品年内得益极低10%-20%。CTA方针是管理期货方针的统称，以趋向方针为主：一是因为很多机构把大宗商品当花钱资产配置标的，附加在大宗商品本身的周期属性和货币属性上，趋向方针是极好的选择；二是趋向方针也能承载基本特征幅度的得益。

有约两年，幅度化CTA成为CTA当中最重要的一股力幅度。融资信托基金排排网数据揭示，纳入统计的415只幅度化CTA系列产品有约一年大约得益极低16.57%。2022年1月末，该方针的大约得益达到了4.66%。截至2月末25日，今年以来，40只展示盈利的CTA系列产品当中，有12只系列产品2022年的盈利最多10%，分别是千象、博普、洛书、文谛、黑翼等闻名CTA融资信托基金旗下的系列产品。

CTA方针堪称巨变魏茨县，主要或许是在楼市走熊的时候，CTA方针常常不跌反而能够得益。比如2007年的金融巨变、2015年的股灾、2018年去杠杆、2020年流感一触即发阶段，以及2022年以来的市场竞争阶段。由于俄乌巨变，大宗商品暴涨。在商品期货下跌趋向引人注意背景下，CTA方针纷纷大涨，赚钱效应凸显，更是吸引了不少得益涌入其当中。

根据业内观察，只要市场竞争波动大，CTA方针就能表现引人注意，但波动幅度回升时经常会有相对较长的低谷期。整体而言，CTA方针简便跟其他方针资产一齐花钱长时间配置。

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